1、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。
A．直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者 B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C．直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
2、风险监管的主要内容不包括()。
A．建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系 B．建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系 C．准备风险为本的现场调查
D．建立应对支付危机的处置体系
3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。
A．资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性
B．不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C．负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 D．20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段
4、以下不属于系统安全的是()。 A．外部系统安全 B．内部系统安全
C．对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D．文件安全
5、绝对信用价差是指()。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D．以上都不对
6、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A．流动性比率=流动性负债余额／流动性资产余额×100% B．人民币超额准备金率：在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100% C．核心负债比率=核心负债期末余额／核心期末余额×100% D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%
7、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。 A．债项评级
B．市场风险评级 C．操作风险评级
D．国家风险主权评级
8、风险管理的最基本要求足()。 A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险
9、下列关于市场风险的说法，不正确的是()。 A．市场风险具有明显的系统性风险特征 B．市场风险适于采用量化技术加以控制 C．市场风险主要来自市场
D．市场风险难以通过分散化投资完全消除
10、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。 A．安全性
B．盈利性 C．流动性
D．可持续性
11、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。 A．明确商业银行的战略愿景和价值理念 B．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D．实现银行利润的最大化
12、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A．风险转移
B．风险规避 C．风险对冲
D．风险分散
13、在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为()。 A．内部数据和外部数据
B．中间计量数据和组合结果数据 C．定量数据和定性信息
D．前期预测数据和后期反馈数据
14、下列不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。
A．促进银行业的合法运行
B．促进银行业的稳健运行 C．规避系统风险
D．维护公众对银行业的信心
15、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。 A．董事会
B．高级管理层
C．风险管理委员会
D．风险管理部门
16、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元，回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率为(
)。 A．47%
B．50% C．43%
D．53%
17、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。 A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制
18、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。 A．基本的重组方向
B．重组流程每个阶段的评估目标 C．重组的财务约束
D．增加控制措施，限制企业经营活动
19、下列关于客户评级的说法，不正确的是()。
A．客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价 B．评价主体是商业银行
C．评价目标是客户违约风险
D．评价结果是信用等级和违约概率 20、在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法巾，普遍使用的衡量指标是()。
A．股本收益率( ROE) B．资产收益率( ROA) C．加权收益率(WR) D．经风险调整的资本收益率( RAROC)
11、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。 A．合理，可以用利润来偿还贷款 B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
12、()是目前操作风险识别与评估的主要方法。 A．自我评估法
B．损失事件数据方法 C．权重法
D．标准法
13、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。 A．提高我国商业银行的竞争能力 B．进一步完善信息披露的监控机制 C．改进我国商业银行信息披露 D．提高审计效率
14、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。 A．经营绩效类指标
B．风险可控类指标 C．资产质量类指标
D．审慎经营类指标
15、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。 A．适应监管底线的风险预警管理
B．适应本行内部流动风险监控的预警管理 C．适应有关客户信用风险监测的预警管理
D．适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
16、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。 A．动产留置
B．不动产抵押
C．外资企业连带责任保证
D．支票、汇票、本票等的抵押
17、内部欺诈是指()。
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
18、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。 A．金融衍生品的交易
B．市场整体流动性风险的加大 C．国家宏观经济政策的变动
D．商业银行自身管理或技术上存在的问题
19、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 A．监管手段
B．监管目标 C．监管审查
D．监管结果
20、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。 A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。 A．债务人所处行业颁布新的环保标准 B．银行贷款利率提高
C．债务人所在地区经济下滑
D．债务人投资项目发生重大损失
22、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。 A．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B．资产数额大于负债数额
C．将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D．负债数额大于资产数额
23、下列指标计算公式中，不正确的是()。
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B．拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额 C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100% D．市值敏感度为修正持续期缺口×1%／年
24、流动性风险是指银行因无力为负债的____和资产的____提供融资，而造成损失或破产的可能性。() A．减少；增加
B．增加；减少 C．减少；不变
D．不变；增加
25、操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是()。 A．自我评估法
B．方差一标准差法 C．损失分布法
D．风险地图法
26、下列关于财务比率的表述，正确的是()。
A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C．流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
27、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为()亿元。 A．2.5
B．0.8
C．2.0
D．1.6
28、()不属于事前风险控制手段。 A．风险转移 B．风险规避 C．风险补偿 D．风险分散
29、()风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。 A．市场 B．操作 C．声誉 D．信用
30、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A．会计资本 B．监管资本 C．经济资本 D．实收资本
31、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是()。 A．对常规信息进行定期报告 B．至少每年准备一次
C．仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D．定期报告的
32、()涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。 A．合规风险 B．流动性风险 C．国家风险 D．战略风险
33、监控和报告风险不包括()。 A．财务报表不充分 B．不合适合同条款
C．违反数据保护、隐私保护法及相关法规 D．会计记录错误，数据缺乏
34、()是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。 A．期货合约 B．掉期合约 C．期权合约 D．远期合约
35、()产品线的β因子不等于12%。 A．零售银行业务 B．代理服务 C．资产管理 D．零售经纪
36、对冲技术首先是从()市场发展起来的。 A．互换 B．期权 C．期货 D．远期
37、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。() A．会 B．不会
C．有可能会，有可能不会 D．以上都不对
38、根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有()个组合。 A．60 B．64 C．56 D．49
39、经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就()。 A．不变 B．越低 C．越高 D．无法判断
40、()是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。 A．远期合约 B．期货合约 C．互换合约 D．期权合约
41、使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了()。 A．同行业的平均水平B．目前的情况 C．长期的经验
D．同行业的最高水平
42、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列分析恰当的是（）。 A该企业集团的短期偿债能力较弱
B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C该企业集团投资房地产已经造成损失
D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
43、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。 A对政策性银行的债权与对公共部门实体的债权 B对符合标准的小微企业的债权与对个人的其他债权 C对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 D对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
44、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5.5％，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。 A8.57 B-8.57 C9 D-9
45、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则银行核心存款比例等于（）。
A0.1 B0.2 C0.3 D0.4
46、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）。
A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
47、（）是银行监管管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。 A行政法规 B规章
C自律性规范 D法律
48、假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。
A该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C该组合当前的市场价值为297万元D该组合当前的损失价值为3万元
49、巴塞尔委员会、认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。 A外部机制 B内控机制 C外部监管 D员工培训
50、商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略
D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
51、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。 A高管欺诈属于可降低风险
B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D改变市场定位属于可规避风险
52、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。
A国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险、跨境转移风险以及高压力风险事件 B国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C国家风险限额一般至少一年重新检查一次
D国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理
53、盈利能力监管指标中，非利息收入比率=（）。 A非利息收入比率=非利息收入／资产总额
B非利息收入比率=非利息收入／（营业收入-营业支出） C非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／资产总额
D非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）
54、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是（）。 A电力等费用收入 B大额协议存款 C政府税款 D证券业存款
55、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。 A劳资关系 B环境安全性 C未经授权的活动
D歧视及差别待遇事件
56、商业银行风险管理委员会的核心职能是（）。 A确保有效识别各种风险
B拟定全行的风险管理政策和指导原则 C内部监察工作
D执行风险管理政策
57、以下关于风险的定义，错误的是（）。 A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是不可避免的危险
D风险是未来结果对期望的偏离，即波动性
58、假设某商业银行敏感负债为1000万元，脆弱资金2000万元，核心存款1000万元，法定储备为500万元，则商业银行负债的流动性需求为（）。 A825 B875 C925 D975
59、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。 A资产负债利率结构 B资产负债分布结构 C资产负债币种结构 D资产负债期限结构
60、以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是（）。 A董事会是商业银行的决策机构
B董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况
C商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任
D最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任
61、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。 A（现金头寸+应收账款）/总资产 B现金头寸／总资产 C现金头寸／总负债
D（现金头寸+应收账款）/总负债
62、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A40%,60% B20%,80% C30%,70% D50%,50% 6
3、根据监管要求，商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（）。 A0.18 B0.15 C0.12 D0.1 6
4、对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。 A企业连带责任保证 B定金与动产留置
C支票，汇票，本票，债券，存款单等质押 D不动产抵押
65、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并深入贯彻在日常经营管理活动中。 A制定长期固定的战略规划 B加强对风险的监测
C制定以风险为导向的战略规划和实施方案 D制定战略风险的应急方案
66、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。 A监管资本 B会计资本 C经济资本 D账面资本
67、风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是（）。 A监测数据和分析数据
B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据
68、下列应当归属于商业银行操作风险中的"外部事件”类别的是（）。 A交易错误 B结算错误 C政治风险 D财务错误 6
9、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A董事会
B最高风险管理委员会 C高级管理层 D风险管理部门
70、在商业银行信用风险识别过程中，分析企业偿债能力的指标不包括（）。 A存贷周转率 B速动比率 C资产负债比率 D利息保障倍数
71、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。
A国家信用风险暴露是指在某一国设定固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险 暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 7
2、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A市场对冲 B自我对冲 C风险对冲 D风险转移 7
3、（）负责建立实施一个充分有效的内部控制体系。 A股东大会 B董事会
C高级管理层 D风险管理部门
74、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。 A资本类指标 B风险类指标 C零容忍度类指标 D收益类指标
75、风险管理部门需要与（）密切合作，确保资本资源、资本规划与风险偏好、风险限额的一致，共同做好资本充足率管理工作。 A财务部门 B内部审计部门 C法律部门
D外部监督机构
76、压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。 A制作数据清单 B情景分析方法 C失误树分析法 D专家调查分析法 7
7、（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。 A风险状况分析 B投资状况分析 C经营状况分析 D财务状况分析 7
8、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A欧式期权 B平价期权 C美式期权 D买入期权
79、企业向银行购买远期利率合约（FRA)的主要目的是（） A锁定未来的借款成本 B对冲利率下降的风险 C对冲未来的汇率风险 D锁定未来的投资收益 80、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空 头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。 A 700 B 300 C 600 D 500 8
1、商业银行员工发生（）是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。 A失职违规 B种族歧视事件 C内部欺诈
D知识技能匮乏
82、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。 A抵押给第三方的资产 B同业借款 C国债 D股票
83、操作风险识别方法包括（）。 A自我评估法、因果分析模型 B自我评估法、损失分布法 C因果分析模型、风险地图法 D风险地图法、自我评估法
84、国际收支逆差与国际储备之比超过（）这个限度时，说明风险较大。 A 75% B 80% C 100% D 150% 8
5、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。 A增强 B减弱
C不变
D无法确定
86、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。 A 2％～5％ B 3％～5％ C 4％～5％ D 1％～5％
87、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。 A明确商业银行的战略愿景和价值理念
B深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D实现银行利润的最大化 8
8、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。 A收益下降
B技术故障造成经济损失 C开拓企业信用卡业务 D产品研发失败
89、国际银行业开展实质性风险评估主要采用（） A打分卡法 B权重法 C内部评级法 D高级评级法
90、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制订法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A行业协会 B政府 C审计机构 D商业银行
91、在操作风险管理中，由于知识／技能匮乏所造成的风险主要有()。
A．在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B．违反就业、健康或安全方面的法律或协议
C．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
D．意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出 E．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
92、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有()。 A．外部欺诈
B．错误监控 C．监管规定
D．供应商破产 E．政治风险
93、风险管理信息系统应当做到()。
A．针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别 B．为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D．设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
E．建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性 9
4、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。 A．拖延支付利息，信用卡透支状况严重
B．关键的人事变动 C．业务性质改变
D．存款账户余额下降 E．主要产品供应商流失 9
5、金融期货主要包括()。 A．利率期货
B．货币期货 C．指数期货
D．黄金期货 E．商品期货
96、在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。 A．负债比率
B．盈利能力比率 C．效率比率
D．杠杆比率 E．流动比率
97、风险管理的三道防线包括()。 A．前台业务人员
B．风险管理职能部门 C．监事会
D．内部审计 E．外部监督
98、商业银行风险管理策略中的风险转移策略可分为()。 A．保险转移
B．非保险转移 C．投资转移
D．非投资转移 E．市场转移
99、下列关于负债流动性的说法，正确的有()。
A．负债流动性是商业银行能够以合理的成本随时获得需要的资金
B．负债流动性是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售 C．筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强 D．变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
E．机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化 100、影响违约损失率的因素有很多，主要包括()。 A．项目因素
B．公司因素 C．行业因素
D．宏观经济周期因素 E．地区因素
10
1、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括()。 A．微观经济因素
B．宏观经济因素 C．行业风险
D．声誉风险 E．区域风险
10
2、外部指标／信号包括()。 A．风险水平
B．盈利能力 C．第三方评级
D．资产质量
E．所发行的有价证券的市场表现 10
3、以下属于效率比率指标的有()。 A.存货周转率
B．权益收益率 C．资产回报率
D．资产净利率 E．净资产收益率
10
4、在建立风险评估体系时，一般要坚持（）原则。 A符合银行实际 B符合监管要求 C保证一定的前瞻性 D根据市场发展规律 E符合国家政策
10
5、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率RAROC可以用于（）方面的管理。 A目标设定 B业务决策 C资本配置 D绩效考核 E规避风险
10
6、商业银行市场风险控制的主要方法有（）。 A限额管理 B风险转移 C风险对冲
D经济资本配置 E风险分解
10
7、信息系统安全管理的主要标准包括（）。
A针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别 B为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 C对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
10
8、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。 A经济资本 B经济增加值 C监管资本
D经风险调整的资本收益率 E税后净利润
10
9、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行（）的独立审查和评价。 A准确性 B可靠性 C充分性 D有效性 E安全性
110、相比巴塞尔协议II，巴塞尔协议III突出表现在（）。 A改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求 B重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
C建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
D显著提高资本充足率监管标准E有助于为商业银行提供融资
1
11、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。 A历史模拟法 B压力测试
C经风险调整的资本收益率 D经济增加值EVaR值 1
12、《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行实行（）。 A管理科学 B自主经营 C自担风险 D自负盈亏 E自我约束
1
13、收益类指标反映银行收益水平，主要有（）。 A一级资本充足率 B收益波动
C核心一级资本充足率 D经风险调整后收益 E每股收益增长率
1
14、下列属于操作风险控制措施的是（）
A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识
D强化一线实施监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用
1
15、监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括（） A内部欺诈事件 B外部欺诈事件
C就业制度和工作场所安全事件 D实物资产的损坏 E信息科技系统事件 1
16、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括（） A帮助识别不适当的客户及交易
B支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C支持国别风险评估和风险评级 D监测国别风险限额执行情况 E为压力测试提供有效支持
1
17、通常，战略风险识别可以从（）层面人手。 A宏观战略 B中观管理 C微观执行 D全局 E战术 1
18、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱有（）。 A信息披露
B最低资本充足率要求 C监管部门监督检查 D内部约束 E市场约束
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19、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（） A《银行业监督管理法》 B《中国人民银行法》 C《贷款通则》
D《金融违法行为处罚法》 E《商业银行法》
120、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系中正确的有（）。
A任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难
B制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，并确保可以合理成本筹集到所需资，避免因战略决策失误造成流动性风险 C操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
D承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
E承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加渡动性风险
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21、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有（） A自身业务性质、规模和复杂程度 B能够承担的市场风险水平C工作人员的专业水平和经验 D资本实力 E内部控制水平
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22、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括（）等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。 A国际收支 B通货膨胀率 C利率政策 D汇率政策 E市场预期
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23、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（） A预期损失 B非预期损失 C灾难性损失 D财产损失 E坏账损失
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24、商业银行内部控制目标是（）
A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现 C确保风险管理体系的有效性
D确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 E确保商业银行经营目标的全面实施和充分实现
1
25、巴塞尔委员会发布的《加强银行公司治理的原则》中，对首席风险官的独立性提出明确要求。下列关于首席风险官的说法，正确的有（）。 A首席风险官只能向董事会报告，不可以向他人报告 B首席风险官应独立于业务营业条线
C首席风险官能兼任盈利部门的管理和财务职责 D首席风险官对全行范围的全面风险管理框架负责 E首席风险官属于管理人员
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26、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。
A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作冈险相关数据 C商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
D商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理
E商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 1
27、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。 A银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高 B银行核心存款比率越高，流动性风险越高
C银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高 D银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高 E银行现金头寸指标越高，流动性风险越低 1
28、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）等。
A国别风险暴露 B风险评估和评级 C风险限额遵守情况 D超限额业务处理情况 E压力测试
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29、下面属于风险为本的监管模式的特点的有（）。 A计划性强 B目标明确 C提高效率 D节省能源 E风险性低
130、监管部门是市场约束的核心，其作用在于（）
A制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C引导其他市场参与者改进做法，强化监督
D建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。 1
31、培养开放、互信、瓦助的机构文化是声誉风险管理的内容。
1
32、贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。 1
33、合规风险是法律风险的一种重要表现形式。
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34、商业银行进行操作风险数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性和标准化的原则。 1
35、流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。
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36、长期次级债务，是指原始期限最少在3年以上的次级债务。
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37、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，凶此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。 1
38、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。
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39、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。
140、商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。
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41、商业银行的信用风险只存在于授信业务，市场风险只存在于交易业务，操作风险只存在于柜台业务。
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42、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。
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43、损失反映的是风险事件发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。
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44、在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。
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45、当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。
ACBDBDDACDDABCDBADADCABBBABDBDDCBAAADCBBCABABCACBCCABBBBBBBBDDDDCBCCDDADBBCCCCAADBBCABDCABCCADABDDAB ADE/ACDE/ABCDE/AD/ABC/BCDE/ABD/AB/ACE/ABCDE/BCE/CE/ABC/ABC/ABCD/ACD/ABCDE/BD/ABCD/ABCD/CD/BCDE/BDE/ABCD/ABCDE/ABCDE/ABC/BCE/ABE/ABCDE/ABCDE/ABCDE/ABC/ABCDE/BDE/ABCDE/AE/ABCDE/ABCD/ABCD/ A/B/A/A/B/B/B/A/A/B/B/B/A/B/B
