安徽省2015年下半年期货基础知识：期货交易者模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）罚款。 A．1万元以上10万元以下 B．10万元以上
C．10万元以上30万元以下 D．30万元以上100万元以下
2、期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行____管理。 A：统一 B：集中 C：自律 D：集体
3、期货公司对离任的高级管理人员的离任审计无故拖延或拒不审计的，中国证监会及其派出机构可指定具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计。审计费用由（）承担。 A．中国证监会派出机构 B．会计师事务所 C．期货公司 D．期货业协会
4、在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是__。 A．管理费 B．经纪佣金 C．营销费用 D．CTA费用
5、与现货市场相比，期货市场交易具有__的运行机制。 A．公开 B．公正 C．高效 D．竞争
6、期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由制定。 A：国务院期货监督管理机构 B：中国期货业协会 C：国务院
D：中国证监会
7、为了测定变量之间关系的密切程度，应进行____ A：结构分析 B：比较分析 C：相关分析 D：回归分析
8、任何单位或者个人擅自从事期货业务的，（），没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 A．勒令停业整顿 B．撤销期货业务许可 C．予以取缔 D．予以警告
9、以下说法正确的是__。
A．证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B．期货市场的基本功能是规避风险和发现价格
C．证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润
D．证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场
10、某客户在期货公司开户从事期货交易，买入大连大豆，期货公司指定为其服务的经纪人见价格上涨，根据自己对行情的判断，欲建议客户平仓。但一时无法联系上该客户，眼见时机将失，该经纪人果断替客户下指令平仓。以下说法正确的是（）。
A．经纪人事后应马上要求客户对交易指令予以追认
B．由于该指令使客户盈利，可以不要求客户对交易指令予以追认
C．由于该指令使客户盈利，可以在一个星期内要求对交易指令予以追认 D．经纪人擅自做主，其所下指令应予撤消
11、期货公司在期货市场中的作用主要有__。
A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力
B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险
C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥
12、正向市场牛市套利的操作规则是______。 A．买入丘期合约，同时卖出远期合约 B．卖出近期合约，同时买入远期合约 C．买入近期合约 D．卖出远期合约
13、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__ A．代客户修改交易密码
B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保 C．代理客户进行期货交易 D．代客户下达交易指令
14、期货从业人员获取不正当利益，但情节不严重，应（）。 A．暂停其期货从业人员资格6个月至12个月 B．暂停其期货从业人员资格3年
C．撤销其期货从业人员资格并且3年内拒绝受理其从业人员资格申请 D．永久性撤销其期货从业人员资格
15、目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是____ A：英镑标价法 B：欧元标价法 C：直接标价法 D：间接标价法
16、非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形，不得__客户的保证金和充抵保证金的其他资产。 A．查询 B．查封 C．扣划 D．冻结
17、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有__。
A．情节严重的，认定其为不适当人选 B．责令期货公司更换 C．出具警示函 D．监管谈话
18、期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用__。 A．以期货交易所风险准备金支付
B．期货公司先行承担后有权向有过错的客户追偿 C．由期货交易所承担
D．由被平仓的期货公司承担
19、客户是期货市场最基本的交易主体，其风险主要可分为__。 A．由于期货公司选择不当等原因而给自身带来的风险 B．一个国家政局动荡时产生的风险
C．由于自身投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险 D．政策性风险
20、期货从业人员必须遵守__。 A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规
21、我国豆油进口的主要来源国是__。 A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟
22、下列关于历史持仓盈亏的公式，正确的是__。
A．历史持仓盈亏=(当日结算价格-开仓交易价格)×持仓量 B．历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量 C．历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量 D．历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
23、期货公司会员应当从投资者本人的金融类资产或者年收入等方面对其财务状况进行评估，分值上限为分。 A：50 B：30 C：40 D：60
24、以下哪种情况为卖出信号__ A．平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA B．DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40
25、大豆提油套利的做法是__。
A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约
C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、套期保值的效果主要是由__决定的。 A．现货价格的变动程度 B．期货价格的变动程度 C．基差的变动程度 D．交易保证金水平
2、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重，处5年以下有期徒刑或者服役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。 A．存单 B．票据 C．资信证明 D．信用证
3、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。 A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所
4、股票指数期货交易的特点有__。 A．以现金交收和结算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投机
5、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表
6、某套利者以63 200元／吨的价格买入1手(1手铜5吨)10月份铜期货合约，同时以63 000元／吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63 150元／吨和62 850元／吨。最终该笔投资。
A：价差扩大了100元／吨，盈利500元 B：价差扩大了200元／吨，盈利1 000元 C：价差缩小了100元／吨，亏损500元 D：价差缩小了200元／吨，亏损1 000元
7、根据《期货从业人员管理办法》，下列属于期货从业人员执业行为规范的有__。
A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B．保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C．坚持客户一切利益优先的原则
D．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得做出不当承诺或者保证
8、反向市场牛市套利的市场特征有__。 A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限
D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
9、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。 A．促进期货公司依法稳健经营
B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构
10、期权合约的有效期与时间价值的关系是__。
A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
B．有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大 C．到期时期权就失去了任何时间价值
D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小
11、中国证监会及其派出机构可以要求（），在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。
A．期货公司及其董事、监事、高级管理人员 B．期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人
C．为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构
D．期货公司其他工作人员
12、事件驱动策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投资
D：特殊境况投资
13、在期货市场竞价交易中，可将公开喊价方式分为__。 A．连续竞价制 B．计算机撮合成交 C．打手势报价 D．一节一价制
14、过分相信基本面分析是十分危险的，原因在于
A：基本面分析有其局限性，因而基本面分析所得的预测结论有可能产生较大的误差甚至是片面的
B：即使模型精确无缘，假设也是正确无误，但价格的短期趋势也未必符合基本面分析的预测
C：即使模型精确无缘，假设也是正确无误，但价格的长期趋势也未必符合基本面分析的预测
D：当市场处于亢奋时期，价格对利空的消息反应很迟钝，所以可能会出现基本面分析十分正确，但是价格出现相符变化却在一段时间以后的情形
15、空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是__。 A．基差值为正，而且绝对值变大 B．基差值为负，而且绝对值变小 C．基差值为正，而且绝对值变小 D．无法判断
16、下列关于互换的说法，正确的有__。 A．互换的主要类型有利率互换和外汇互换 B．互换合约主要在场内集中交易 C．互换交易中的合约是标准化的
D．互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议
17、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》是根据__制定的。 A．《公司法》
B．《期货交易管理条例》 C．《期货从业人员管理办法》 D．《期货公司管理办法》
18、期货从业人员受到（）的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。 A．小国期货业协会训诫 B．中国期货业协会公开谴责
C．中国期货业协会责成从业人员所在机构予以批评教育 D．中国期货业协会暂停从业人员资格的纪律惩戒
19、下列__是石油的主要消费国。 A．日本 B．美国 C．沙特
D．欧洲各国
20、客户可以通过__向期货经纪公司下达交易指令。 A．书面下单 B．电话下单 C．网络下单
D．中国证监会规定的其他方式
21、以下关于一元线性回归和多元线性回归分析法说法正确的是 A：由于一元线性回归分析相对简单，所以在现实中应用更为广泛 B：在多元回归分析中，自变量有两个或者两个以上
C：应用一元线性回归分析法，必须对市场现象的诸多因素进行全面分析
D：一元线性回归和多元线性回归分析法是研究分析中最常用的，也是最基础的分析方法
22、期货市场技术分析法一般对__等进行分析。 A．利率
B．期货合约价格 C．交易量 D．持仓量
23、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，下列说法正确的是．
A：期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责
B：期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见
C：期货公司独立董事应当重点关注和保护期货公司的利益，发表客观、公正的独立意见
D：期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会
24、下列情况中会促使本国货币升值的有__。 A．实行扩张性的货币政策 B．实行紧缩性的货币政策 C．国际收支顺差扩大 D．国际收支逆差扩大
25、期货结算部门的作用有__。 A．担保交易履约 B．控制市场风险
C．组织和监督期货交易 D．计算期货交易盈亏
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