第十章
1、
2、
3、则
4、论述我国期货分析师基本执业行为准则
5、
6、第十章
7、
第九章
1、期货投资报告有哪些类型?
2、期货投资分析报告一般包括哪些内容?
3、期货周报、月报与日评的区别主要体现在哪些方面?
4、研究报告中常见问题有哪些?
5、期货专题报告有哪些类型?
6、期货创新研究的特点是什么?
7、期货调研报告应包括哪些内容:
8、期货投资方案有哪些特点?
9、期货投资方案应包括哪些内容?
10、期货套保方案应包括哪些内容?
11、期货套利方案应该包括哪些内容?
第八章:
1.什么是期权价格?期权价格有哪两个部分组成?
2.执行价格与标的物及实值期权、虚值期权和平值期权的关系如何?
3.影像期权借个的基本因素有哪些?
4.标的物价格与期权价格具有什么样的关系?
5.执行价格与期权价格存在什么样的关系?
6.标的物价格波动率与期权价格存在什么样的关系?
7.到期日剩余时间与期权价格之间存在什么关系?
8.利率与期权价格之间存在什么关系?
9.期权的基本交易策略有哪几种?每种交易策略的概念是什么?
10.期权风险的度量指标有哪些?每种指标是如何应用的?
11.看涨期权定价原理是什么?用图表做出看涨期权的交割曲线图。
12.看跌期权定价原理是什么?用图表做出看跌期权的交割曲线图。
13.二叉树期权定价模型涉及到的假设条件主要有哪些?
14.二叉树期权定价模型表达式如何?
15.一阶二叉树离散型模型是如何表示的?
16.二阶二叉树离散型模型是如何表示的?
17.布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?
18.布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式如何表示的?
19.有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式如何表
示的?
20.期货期权定价模型如何表示的?
21.货币期权的定价公式如何表示?
22.什么是期权的买期与卖期保值?
23.什么是买进看涨期权保值策略?
24.作出买进看涨期权保值策略的损益图、
25.什么是卖出看跌期权保值策略?
26.什么是买进期货合约,同时买入相关的期货看跌期权的买期保值策略?
27.作出买进看跌期权卖期保值策略的损益图。
28.什么是卖出看涨期权卖期保值策略?
29.什么是卖出期货合约,买入相关期货看涨期权卖期保值策略?
30.期权套利交易主要遵循原则是什么?
31.什么事期权垂直套利?用图表做出套利损益图。
32.垂直套利有哪几种?每种方式是如何使用的?
33.什么是期权水平套利?用图表作出套利损益图。
34.什么是期权跨式套利?图表作出套利损益图。
35.什么是期权宽跨式套利?图表作出套利损益图。
36.期权的蝶式套利策略是如何构造的?用图表做出套利损益图。
37.什么事期权飞鹰式套利? 图表作出套利损益图。
38.转换套利与反向转换套利策略如何构造?图表作出套利损益图。