2018年清华大学金融专业硕士431《金融
学综合》命题大纲
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一、考试性质
《金融学综合》是 2018 年金融硕士（MOF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。
二、考试要求
测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。
三、考试内容
第一部分 投资学
1、投资组合理论与投资组合管理
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• 投资组合业绩评估 积极的投资组合管理理论 优化风险投资组合与指数模型 风险厌恶与风险资产的资本配置 风险与收益的度量
2、均衡资本市场
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资本资产定价模型 无套利定价理论 有效市场假说 • • 证券收益的实证分析（包括：CAPM，APT，Fama-French 三因子模型）
3、固定收益证券
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债券的价格与收益 利率的期限结构 利率风险管理
信用风险和信用衍生产品
4、期权、期货与其它衍生证券
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期权定价理论和运用 期货和互换
期权、期货和互换市场
5、金融中介、机构
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资产市场类别与金融工具 证券交易和监管机制
金融机构（包括：共同基金、投资公司、对冲基金）
第二部分 公司财务
1、财务报表分析
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会计报表 财务比率分析
2、资本预算
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• 现金流与折现 投资决策方法比较 • • 自由现金流 项目净现值
3、价值
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债券的估值 股票的估值
4、公司资本成本
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股权成本与市场投资组合 贝塔（b）的估计 债务成本
加权平均资本成本（WACC）
5、资本结构与公司价值
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完全市场中的资本结构与公司价值 课税、财务困境与资本结构
第三部分 货币银行和国际金融
1、商业银行以及其它金融机构
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商业银行业务及其创新 商业银行的风险管理 金融体系的构成和功能 各类金融机构的主要功能 金融创新及其影响
2、中央银行以及金融监管
• 中央银行职能和业务
• • 金融监管理论和金融监管措施 巴塞尔协议
3、货币供求给理论与货币政策
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货币的供给需求理论 通货膨胀与通货紧缩 货币政策的目标和工具 货币政策操作和传导机制
4、国际收支与国际资本流动
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国际收支平衡表和国际收支调节 国际储备 国际资本流动 国际货币体系
5、外汇与汇率
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汇率与汇率制度 币值、利率与汇率 汇率决定理论
6、国际金融市场
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外汇期货与期权
货币互换，利率互换，远期利率协议 欧洲货币市场
四、考试方式与分值
本科目满分 150 分，其中，投资学、公司财务和货币银行部分各 50 分，由清华大
学命题，全国统一考试。
清华大学五道口金融硕士考研(0251)考试科目、参考书目、复习经验新祥旭考研
