2010年银行从业资格风险管理全真模拟试卷二(1) 银行从业资格考试网 更新：2010-10-16 编辑：普罗旺斯
一、单选题（单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）
1、
现代风险分散化思想的重要基石是( )。
A.哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论
B.威廉夏普提出的资本资产定价模型
C.欧式期权定价的一般模型
D.缺口分析、久期分析
A B C D
标准答案： a
2、
下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑? ( )
A.风险是未来结果的不确定性.
B.风险是损失的可能性
c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
A B C D
标准答案： d
3、
不是新巴搴尔协议中三大约束的是( )。
C.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查
c.市场纪律约束 D.信息披露监管
A B C D
标准答案： d
4、
( )是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A.信用风险 B.合规风险
c.市场风险 D.操作风险
A B C D
标准答案： b
5、
《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A.2% B.4%
C.6% D.8%
A B C D
标准答案： b
6、
商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核
A B C D
标准答案： c
7、
以下属于客户评级的专家判断法的是( )。
A.5Cs系统 B.5Ps系统
C.CAMELs系统 D.以上都是
A B C D
标准答案： d
8、
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移 D.风险规避
A B C D
标准答案： b
9、
( )是指因市场价格：(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
A B C D
标准答案： b
10、
( )是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影啸。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
A B C D
标准答案： c
11、
资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。
A.保持商业银行资产的流动性
B.被动负债方式向主动负债方式的转变
C.对资产业务、负债业务风险的协调管理
D.信用风险、市场风险、操作风险并举
A B C D
标准答案： a
12、
假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是( )。
A.投资A比投资B好
B.投资B比投资A好
c.将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好
D.将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
A B C D
标准答案： d
13、
在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的经营管理水平
B.资产规模和商业银行的盈利状况
C.资本金规模和商业银行的盈利状况
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
A B C D
标准答案： d
14、
商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有( )。
A.全面、审慎、有效、独立 B.全面、公正、有效、独立
C.全面、独立、公正、审慎D.全面、审慎、公正、有效
A B C D
标准答案： a
15、
最基本、最常用的风险识别方法是( )。
A.制作风险清单 B.专家调查列举法
C.资产财务状况分析法 D.情景分析法
A B C D
标准答案： a
16、
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是( )。
A.最佳避险报告 B.整体风险报告
C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
A B C D
标准答案： c
17、
下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。
A.由于集团法人客户经营规模大i因此集团法人客户的信用风险一般较小
B.内部关联交易频繁
C.财务报表真实性差
D.系统性风险高
A B C D
标准答案： a
18、
下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是( )。
A.品德 B.资本充足性
C-还款能力 D.经营环境
A B C D
标准答案： b
19、
下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。
A.线性概率模型 B.Logit模型
C.违约概率模型.D.Prbit模型
A B C D
标准答案： c
20、
下列关于信用局评分说法错的是( )。
A.风险评分一般预测消费者违约的大小
B.风险评分一般预测消费眷申请开户后一定时期内违约概率，
C.收益评分一般预测消费者开户后给商业银行带来的潜在收益
D.破产评分一般预测消费者破产风险的大小
A B C D
标准答案： b
21、
下列不属于债项特定风险因素的是( )。
A.抵押 B.质押
C.优先性 D.产品类别
A B C D
标准答案： b
22、
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.0
2、0.0
3、0.0
5、0.1。0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。
A.4亿、B.8亿
C.10亿 D.6亿
A B C D
标准答案： a
23、
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A.0.01 B.0.012
C.0.018 D.0.03
A B C D
标准答案： c
24、
目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.声誉风险
A B C D
标准答案： a
25、
经济增加值为( )减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
26、
当某一时间段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，称为( )。
A.资产敏感型缺口 B.负债敏感型缺口
C.利率敏感型缺口 D.汇率敏感型缺口
A B C D
标准答案： b
27、
参考国际银行的最佳实践i市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，( )向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。
A.每天B.每周
C.每月D.每季度
A B C D
标准答案： b
28、
( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A.配置经济资本 B.市场风险转移
c.市场风险规避 D.市场风险对冲
A B C D
标准答案： d
29、
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
30、
远期利率合同( )。
A.是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B.是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C.与投资活动相分离，是一种表内业务
D.与投资活动相分离，是一种表外业务
A B C D
标准答案： d
31、
金融资产根据历史成本所反映的账面价值叫( )。
A.市场价值 B.历史价值
C.名义价值 D.公允价值
A B C D
标准答案： c
32、
( )已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.风险价值 B.持有期
C.预期利率 D.总外汇敞口
A B C D
标准答案： a
33、
我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。
A.完善股东大会、董事会、+监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
A B C D
标准答案： c
34、
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A.VaR模型 B.高级计量法
c.KMV模 D.CreditMetrics模型
A B C D
标准答案： b
35、
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。
A.标准法
B.内部评级初级法
c.内部评高初级法 D.内部模型法
A B C D
标准答案： d
36、
绝对信用价差是指( )。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额..，.
c.周定收益证券同权益证券的收益率的差额.
D.以上都不对
A B C D
标准答案： b
37、
一般地，用正态分布描述( )的分布。
A.每日股票价格 B.每日股票指数
c.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率
A B C D
标准答案： c
38、
根据商业银行业务特点和风险特性的不同.，商业银行的客户可以划分勾( )。
A.法人客户和个人客户。
B.企业类客户和机构类客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.个人客户、单_法人客户和机构类客户
A B C D
标准答案： a
39、
下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。
A.违约频率 B.违约概率
C.不良率
D.违约率
A B C D
标准答案： b
40、
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确和可靠性。
A.情景分析 B.压力测试
C.事后检验
D.敏感性分析
A B C D
标准答案： c
41、
下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。
A.个人因素
B.资本充足性
c.管理水平D.流动性
A B C D
标准答案： b
42、
下列因素中，不是Altrnan的z基本模型所关注的因素是( )。
A.流动性 B.盈利性
c.资本化程度 D.杠杆比率
A B C D
标准答案： c
43、
20世纪60年代，( )的推出促使信用评分技术取得了极大发展，并迅速扩展到其他业务领域
A.支票 B.汇票
C.银行卡
D.信用卡
A B C D
标准答案： d
44、
如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A.取低无所谓 B.取高无所谓
c.取低取高 D.取高取低
A B C D
标准答案： b
45、
合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的。是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。，
A.价值标准 B.劳动标准
c.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
46、
下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
47、
抵押权证、房产证丢失属于哪类操作风险。( )。
A.员工因素 B.内部流程
c.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： b
48、
管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容( )。
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
c.文f牛/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
49、
现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( )。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
c.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
50、
商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险
A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素
C.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： c
51、
商业银行系统缺陷包括( )和系统维护不完善所产生的风险。
A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效
C.系统设计不完善 D.外部欺诈
A B C D
标准答案： c
52、
商业银行在办理代理业务中遵循的原则是( )。
A.加强产品开发管理 B.强化风险意识
C.确保专款专用 D.不垫款原则
A B C D
标准答案： d
53、
商业银行面临的可缓释的操作风险是指很难规避和降低，甚至无能为力，但可以通过制定应急和连续方案一( )业务外包等方式将风险转移或缓释。
A.购买保险
C.合同
B.内部控制措施
D.转让标的物
A B C D
标准答案： a
54、
业务外包的最终责任人是( )
A.承包方 B.客户
C.商业银行 D.责任方
A B C D
标准答案： c
55、
系统无法完成任务属于系统缺陷中盼( )风险。
A.、数据/信息错误 B.t违法系统安全规定
c.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： b
56、
金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。
A.数据/信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： a
57、
银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于 (
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素、D.外部事件
A B C D
标准答案： b
58、
外部人员的故意欺诈属于( )风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素 D.外部事件
A B C D
标准答案： d
59、
( )是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
A.完善的人力资源培训制度 B.良好的人员管理
c.良好的资本构成 D.完善的公司治理结构
A B C D
标准答案： d
60、
巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。
A.外部监管 B.资产限制
C.内部控制 D.人事管理
A B C D
标准答案： c 6
1、
下列不属手经营绩效指标的是( )。
A一总资产净回报率 B.资本充足率
)风险
C.成本收入比 D.股本净回报率
A B C D
标准答案： b
62、
以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现( )。
A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
B.为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
C抵押物未进行抵押登记
D.未对质押物进行真实性验证
A B C D
标准答案： a
63、
( )是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。
A.内部欺诈 B.合规问题
C.技能问题 D.法律问题
A B C D
标准答案： b
考试论坛
6
4、
合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。
A.价值标准B.劳动标准
C.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
65、
操作风险的自我评估法的主要目标是( )。
A.对操作风险进行识别和管理 B.对风险进行衡量
C.对经营进行决策 D.对风险进行识别
A B C D
标准答案： a
66、
银行的员工在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于人员因素中的哪一类原因造成的损失? ( )
A.知识技能匮乏
C.内部欺诈
B.失职违约
D.违反用工法
A B C D
标准答案： a
67、
相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?( )
A.知识技能匮乏 B.失职违约
C.内部欺诈 D.核心员工流失
A B C D
标准答案： d
68、
下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
69、
清晰的战略风险管理流程不包括( )。
A.战略风险识别 B.应急方案
Co战略风险评估 D.战略风险规划
A B C D
标准答案： d
70、
管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?( )
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
C.文件/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
71、
有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中( )内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： a
72、
现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中( )内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
73、
流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成( )的可能。
A.损失 B.破产
C.损失或破产 D.经营中断
A B C D
标准答案： c
74、
巴塞尔委员会规定的，以下哪些属于流动性资产?( )
A可用于抵押的政府债券 B活期存款
C.定期存款D.应付账款
A B C D
标准答案： a
75、
在计算资产的流动性时， ( )的资产均要从各类流动性资产中扣除。
A.现金 B.抵押给第三方的资产
C.同业拆借D.抵押融资
A B C D
标准答案： b 7
6、
资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，资产数量与( )负债数量的构成状况。
A.到期 B.未到期
C.立刻 D.将来
A B C D
标准答案： a
77、
哪一个属于声誉危机管理的主要内容( )。
A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评
c.确保实现承诺 D.管理危机过程中的信息交流
A B C D
标准答案： d
78、
现在的危机管理手段核心是( )。
A.辩护 B.否认
C化敌为友 D.推卸责任
A B C D
标准答案： c
79、
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是( )。
A.采取必要措施
B.密切关注
C.尽量避免或高度重视
D.接受风险
A B C D
标准答案： c
80、
对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险，采取的措施是( )
A.采取必要措施 B.密切关注
C.尽量避免或高度重视 D.接受风险
A B C D
标准答案： d
81、
商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险对冲
A B C D
标准答案： b
82、
下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
c.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
A B C D
标准答案： a
83、
假设随机变量x服从二项分布B (10，0.1)，则随机变量x的均值为( )，方差为( )。
A.1.0.9
B.0.9，1
C.1，l
D.0.9, 0.9
A B C D
标准答案： a
84、
( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲
C.自我对冲 D.市场对冲
A B C D
标准答案： d
85、
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于，( )。
A.风险补偿 B.风险转移
C.风险分散 D.风险对冲
A B C D
标准答案： a
86、
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期
A B C D
标准答案： d
87、
在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层 B.董事会
C.监事会 D.股东大会
A B C D
标准答案： a
88、
风险文化的精神核心是( )。
A.风险管理理念 B.知识
C.制度 D.内部控制
A B C D
标准答案： a
89、
下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )之
A.风险管理的目标是消除风险
B·风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东甸报的重要手段
D.商业银行应了解所有风脸，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
A B C D
标准答案： a
90、
商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
A B C D
标准答案： a
二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）
9
1、
商业银行贷款承担的风险有( )。
A.公司违约、破产或信用等级降低等信用风险
B.银行破产的风险
C.银行挤兑的风险
D.银行流动性风险
E.借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险
A B C D
标准答案： a, d
92、
全面风险管理要素包括( )。
A.内部环境和目标设定 B.事件识别和风硷评估
C.风险反映和控制活动 D.内部环境和风险衡量
E.信息和交流以及监控
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
93、
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。
A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段 D.全面风险管理阶段
E.安全管理阶段
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
94、
商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行豹整体风险状况
E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
A B C D E
标准答案： a, c, d
95、
巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。
A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断
B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
c.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责
D.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控裁部门的作用
E.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
96、
商业银行高级管理层风险管理的主要职责是( )。
A.审批风险管理的战略、政策和程序
B.执行风险管理的政策
C.制定风险管理的程序和操作规程
D.了解风险水平及其管理状况
E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以至能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
97、
以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是( )。
A.利用风险管理信息系统生成每日风险状况报告，5自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域
B.商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价,模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价/分析模型豹修正工作
c.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
D.参与风险管理政策的最终执行
E.参与具体业务部门或金融产品的风险规避
A B C D E
标准答案： a, b, c
98、
除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )o
A.分解分析法B.头脑风暴法
C.专家调查列举法D.资产财务状况分析法
E.情景分析法
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
99、
商业银行风险管理/控制措施应当实现以下目标( )。
A.监测各种可量化的关键风险指标
B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C更显管理战略和策略符合经营目标的要求
D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性
E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
A B C D E
标准答案： c, d, e
100、
根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内容( )。
A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况
C.识别和评价投资管理状况 D.识别和评价资产管理状况
E.识别和评价负债管理状况
A B C D E
标准答案： a, b, d, e 10
1、
商业银行在对企业集团进行风险识别时，、分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )
A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
c.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用，
D.互为提供担保或连环提供担保戡与特定顾客或供应商发生大额交易
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
10
2、
家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法正确的有( )
A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款
B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
c.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约
D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
E.一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心
A B C D E
标准答案： a, b, d
10
3、
以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。
A.从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段
B.信用评分模型是一种传统的镭储风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
c.20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风脸管理中得到户泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
E.一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义并在此基础上积累至少10年的数据
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
10
4、
P对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。
A.直接与债项的具体设计相关的产品因素。如清偿优先性等
B.违约风险暴露
c.与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性
D.行业因素
E.宏观经济因素
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
10
5、
中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )
A.不良资产/贷款率B.预期损失率
C.贷款风险迁徙 D.不良贷款拨备覆盖率
E.违约损失率
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
10
6、
中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括以下哪些内容?( )
A.不良贷款清收转化情况B.地区和客户机构情况
C.新发放贷款质量情况
D次级资产，有担保和未担保的风险
E.对不良贷款的变化趋势进行预测
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
10
7、
汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为( )。
A.外汇交易风险 B.股票价格风险
c.外汇结构性风险 D.市场风险.
E.利率风险
A B C D E
标准答案： a, c
10
8、
金融期货和约主要有( )。
A.利率期货
C.房地产期货
E.股票指数期货
B.大豆期货
D.货币期货
A B C D E
标准答案： a, d, e
10
9、
从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策田程序应主要包括以下核心内容( )。
A.交易账户的划分依据
B.交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义一
C.列入交易账户的金融工具种类
D.列入交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交易账户的头寸
E.交易标识
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
110、
在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是，( )
A.市场价值 B.历史价值
C.名义价值 D.公允价值
E.市值重估
A B C D E
标准答案： a, c 1
11、
风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )
A.巴塞尔委员会法B.经验模型法
C.方差——协方差法D.历史模型法
E.蒙特卡洛法
A B C D E
标准答案： c, d, e
1
12、
人员因素引起的操作劂险是指商嬗银行员歪发生( )商业银行违反用工法等造成损失或者不良黪响的风险。
A.内部欺诈 B.失职违约
C.员工的知识技能匮乏 D.违法犯罪
E.核心员工流失
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
1
13、
以下哪些属于随部流程引起操作风险的表现( )
A.文件缺陷 B.会计错误
C.错误报告 D.银行员工知识缺乏
E.支付错误
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
1
14、
以下哪些内容属于流程无效造成银行内部流程风险的表现。( )。
A.缺乏必要的流程 B.依赖手工录入
C.管理信息不及时 D.项目资金不足
E.流程发生冲突
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
1
15、
监管部门参与市场约束的作用表现在( )。
A.实施惩戒B.指导市场参与者
C.建立风险的处置和退出机制D.制定信息披露标准
E.引导公众对银行业务的选择
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
1
16、
关于市场风险定量信息披露的主要内容包括( )。
A.利率风险 B.股权头寸风险
C.外汇风险 D.信用风险
E.商品风险
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
1
17、
自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从.( )两个角度来评估风险的大小。
A.损失发生的概率 B.损失事件的数量
C.损失程度 D.损失的强弱
E.损失金额
A B C D E
标准答案： a, e
1
18、
以下哪些内容属于自我评估的策略( )
A.保持原有的企业文化
B.建立良好的操作风险管理氛围
C.制定与业务战略目标配套的评估机制
D.确保程序持续改进
E.将制度的被动执行改为主动差错
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
1
19、
自我评估运用的方法包括( )。
A.流程分析法 B.情景模拟法
c.引导会议法 D.现场调查法
E.调查问卷法
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
120、
自我评估的工作流程氆重括( )以及报告自我评估置作与日常监控五个阶段。
A.金员风险识别与报告 B.作业流程分析和风险识别与评估
C.控制活动识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
E.风险的衡量与报告
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
1
21、
以下哪些属于商业银行的柜台业务?( )
A.账户管理 B.存取款
C.票据凭证审核D.商业银行承汇兑业务、
E.贴现业务
A B C D E
标准答案： a, b, c
1
22、
以下哪些属于法人信贷业务?( )
A.账户管理 B.存取款
C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
A B C D E
标准答案： d, e
1
23、
以下哪些属于账户管理业务的风险点?( ) 。
A.柜员为无证客户开立账户
B.不按照规定办理账户资金冻结业务
C.无变更申请书为存款人变更账户名称
D.审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题
E.恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
1
24、
战略风险管理的作用主要包括( )
A.最大限度的避免经济损失 B.持久维护商业银行的声誉
C.提高商业银行的声誉 D.提高股东价值
E.保持与媒体的良好接触
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
1
25、
以下属于商业银行面临的战略风险的有( )。
A.竞争对手风险 B.客户风险
C.项目风险 D.自然风险
E.品牌风险
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
1
26、
银行的监管理念是( )。
A.管法人 B.管风险
C.管消费者D.提高透明度
E.管内控
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
1
27、
银行风险监管指标检测评价原则包括准确性原则、保密性原则和 ( )o
A.公开性原则 B.法人合并原则
C.持续性原则 D.及时性原劐
E.可比性原则
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
1
28、
风险监管的核心指标种类包括( )。
A.风险水平类 B.风险迁徙类
C.风险抵补类 D.风险测量类
E.经营类
A B C D E
标准答案： a, b, c
1
29、
风险抵补类指标包括( )。
A.盈利能力 B.负债率
C.准备金充足程度 D.资本充足程度
E.资本收益率
A B C D E
标准答案： a, d
130、
风险监管的主要内容包括( )。
A.风险状况 B.公司治理和人员素质及管理
C.外部事件 D.内部控制和管理信息系统
E.风险管理体系和计量模型
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
三、判断题（判断题(共15题，每小题1分，共15分)）
1
31、
在外汇交易和衍生品交易过程中，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。 ( )
对 错
标准答案： 正确
1
32、.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业，通常指交易对手因经济或经营状况不佳而产生的风险。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
33、
商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
34、商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门已经成为金融管理现代化的重要标志。 ( )
对 错
标准答案： 正确
1
35、商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。 ( )
对 错
标准答案： 正确
1
36、贷资产风险分类一般是综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，而债项评级仅仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
37、
商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
38、在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影晦第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为工资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
39、远期产品通常包含远期外汇交易和远期利率和约( )
对 错
标准答案： 正确
140、股票价格的不利变动不会给银行带来风险 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
41、划分银行账户和交易账户是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，也是准确计算市场风险监管资本的基础( )
对 错
标准答案： 正确
1
42、银行监管的公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会应当平等的对待所有参与者。( )
对 错
标准答案： 正确
1
43、银行监管韵效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。 ( )
对 错
标准答案： 错误
1
44、“有所为，有所不为”是银监会进行监管的标准之一。 ( )
对 错
标准答案： 正确
1
45、
当久期缺口为负值时如市场利率上升，流动性减弱;市场利率下降，流动性增强。( )
对 错
标准答案： 错误
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