云南省期货基础知识：资产配置的功能试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、反向市场牛市套利的操作规则为____ A：买人近期合约，同时卖出远期合约 B：卖出近期合约，同时买人远期合约 C：买人近期和约 D：卖出远期合约
2、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。 A．资本投入量大 B．转手困难
C．要求实物交割 D．场所有限
3、1882年，芝加哥期货交易所允许以的方式结束交易。 A：实物交割 B：对冲合约 C：现金交割 D：期转现
4、制定《期货交易所管理办法》的法律依据是（）。 A．《中华人民共和国宪法》 B．《中华人民共和国民法通则》 C．《期货交易管理条例》 D．《期货公司管理办法》
5、下列关于风险的说法，错误的是。
A：风险表现为不确定性，风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险
B：风险表现为损失的不确定性，风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险 C：期货市场风险属于狭义风险
D：期货市场的保值者属于风险厌恶者，投机者则属于风险偏好者
6、一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天，一般为交易所的自营会员。 A：长线交易者 B：短线交易者 C：当日交易者 D：抢帽子者
7、期货公司年度报告应当由期货公司的__签署确认意见。 A．董事
B．高级管理人员 C．监事
D．财务负责人
8、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在__个工作日内向协会报告。 A．5 B．7 C．10 D．15
9、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。
A．资产减值准备 B．净资产减值准备 C．期货风险准备金
D．期货保证金减值准备
10、下列移动平均线中，稳定性最大的是__。 A．MA(5) B．MA(10) C．MA(15) D．MA(20)
11、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有__。 A．现货交易涵盖了全部实物商品
B．期货合约所指的标的物是特定类别的商品 C．有商品就有相应的现货交易
D．几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种
12、如果交易商在最后交易日仍未将期货合约平仓，则必须__。 A．交付违约金 B．强行平仓
C．换成下一交割月份合约 D．进行实物交割或现金交割
13、天气的变化导致能源、农业、保险和旅游业对相关企业产品的需求量变化的期货是。 A：天气期货 B：信用期货 C：选举期货 D：指数期货
14、就是技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格 A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干扰信息
15、股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为。 A：无套利区间的下界 B：期货理论价格 C：远期理论价格
D：无套利区间的上界
16、期货投机与赌博的主要区别表现在__。 A．风险机制不同 B．参与人员不同 C．运作机制不同 D．经济职能不同
17、下列机构中，__不属于会员制期货交易所的设置机构。 A．会员大会 B．董事会 C．理事会
D．各业务管理部门
18、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务
D．首席风险官工作报告的程序和方式
19、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准
C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准
D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制
20、以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有__。
A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B．期权距到期日时间越长，期权费就越高
C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高
21、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。 A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会
D．商品期货交易委员会
22、在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，__是系列期权合约。 A．4月大豆期货期权合约 B．5月大豆期货期权合约 C．3月大豆期货期权合约 D．11月大豆期货期权合约
23、某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行。
A：空头套期保值 B：多头套期保值 C：空头投机 D：多头投机
24、结算时，交易所将会员的手续费、税金等各项费用从会员的__中直接扣划。 A．交易保证金 B．结算准备金 C．交易准备金 D．资金账户
25、当沪深300股指期货指数点为3 000点时，一张合约的价值等于
。 A：30万元 B：40万元 C：50万元 D：90万元
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。 A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所
2、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。
A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已 B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约 C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约
D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
3、下列说法正确的是（）。
A．期货从业人员应当向客户承诺最低收益额
B．期货从业人员应当在投资者的合法授权范围内从事期货业务
C．期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复
D．期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务
4、下列拟持有期货公司5%以上股权的企业，不符合条件的是__。 A．丙企业实收资本和净资产均达到2亿元 B．乙企业或有负债净占净资产的40% C．丁企业实收资本和净资产分别为3500万元和1500万元，最近2个会计年度内有1个会计年度盈利
D．甲企业净资产占实收资本的50%
5、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有__。 A．权利金
B．最小变动价位 C．执行价格 D．合约到期日
6、中央银行采取非冲销式干预外汇，它产生的结果是__。 A．改变货币供应量 B．改变汇率
C．有可能改变利率
D．有可能改变其他经济变量
7、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有__。 A．口头警示 B．书面警示 C．约见谈话
D．责令处分责任人员
8、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改．
A：占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B：股东未按照出资比例行使表决权
C：报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D：直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动
9、期货期权合约中可变的合约要素是__。 A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格
10、以下关于趋势线的说法正确的是__。 A．趋势线被触及的次数越多，越有效 B．趋势线维持的时间越长，越有效 C．趋势线起到支撑和阻力的作用
D．趋势线被突破后，一般不再具有预测价值
11、在国际上，期货公司的职能一般包括__。
A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务
C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险
D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
12、期货公司应当保留书面风险监管报表，该报表的保存期限应当不少于____ A：3年 B：5年 C：7年 D：10年
13、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的____，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。 A：产品特征和标的物特征 B：产品特征和风险特性 C：标的物特征和风险特性 D：交割规则和风险特性
14、下列属于利率期货的是__。 A．大额可转让存单期货 B．欧元期货
C．欧洲美元期货 D．长期国债期货
15、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1200美分/蒲式耳。之后期货价格上升至1240美分/蒲式耳。则权利金上升至60美分/蒲式耳。则该投机者可以（）。
A．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳卖出期货 B．卖出期权对冲平仓
C．要求履约，即按1 200美分/蒲式耳买入期货 D．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳买入期货
16、在采用金字塔式买入方法时，以下操作不正确的有__。 A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓 B．持仓的增加应渐次递减 C．持仓的增加应渐次增加 D．持仓的增加应一次性递减
17、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下因素确定当事人的民事责任．
A：各方当事人是否有过错
B：各方当事人过错的性质与大小 C：过错和损失之间的因果关系 D：过错方是否采取了补救措施
18、如果当前时间是2010年9月4日，那么沪深300股指期货在期货市场上同时有合约。 A：IF1009 B：IF1010 C：IF1012 D：IF1103
19、公司制期货交易所的特点不包括__。 A．对场内交易承担担保责任 B．以公共利益为目的 C．成本观念强
D．实行自收自支、自负盈亏
20、如果本国货币升值或者升值预感强烈，受计价货币币值变化以及市场套利机制的影响，可能出现的情况包括 A：内外商品比值增加
B：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将上升 C：内外商品比值减少
D：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将下跌
21、从事交易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币____ A：2000万元 B：3500万元 C：4500万元 D：5000万元
22、（）应当对期货公司定期报送的月度报告签署确认意见。 A．法定代表人
B．经营管理的主要负责人 C．财务负责人 D．监事会主席
23、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。 A．正向市场中，基差走强 B．正向市场中，基差走弱 C．反向市场中，基差走强 D．反向市场中，基差走弱
24、《期货交易管理条例》明确禁止的行为有（）。 A．欺诈 B．内幕交易
C．操纵期货交易价格 D．变相期货交易
25、公司制期货交易所应当履行的义务是． A：执行会员大会、理事会的决议
B：遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策
C：遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 D：接受期货交易所监督管理
