2015年下半年宁夏省期货从业资格：股票指数与股指期货
模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权
2、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
3、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户
D．期货交易所会员
4、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A．只能经营期货经纪业务
B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务
C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度
5、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A．2 B．7 C．10 D．15
6、我国的期货交易必须在（）内进行。 A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地
D．买卖双方约定的场所
7、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。 A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令
C．协助期货公司向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
8、手续费等费用) A．2010元/吨
1 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨
9、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。 A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会
10、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。
A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%
11、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司
D．非期货公司结算会员
12、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点
13、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。 A．净资产不低于人民币100万元
B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录
D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录
14、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200
2 B．50 C．160 D．240
15、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析
16、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。
A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员
17、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。 A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]
18、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日
19、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成15日 B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间
20、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线
21、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A．拟设立营业部的决议文件
B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本
3 D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件
22、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断
23、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核
24、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。 A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
25、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。 A．10万元 B．14万元 C．15万元 D．12万元
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。 A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者
2、期货公司风险监管指标包括（）。 A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例
D．规定的最低限额的结算准备金要求
3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用
4 自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。 A．向中国证监会报告
B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚
D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理
4、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金
5、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。
A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
6、下列表述中，正确的有（）。 A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
7、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A．公司停业 B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化
8、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。
A．协议双方住所地的中国证监会派出机构 B．期货交易所 C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构
9、双重顶形反转形态的成立条件是__。 A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线
10、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
11、期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
5 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格
12、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。 A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B．参加会员大会
C．使用期货交易所提供的交易设施 D．按规定转让会员资格
13、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
14、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。 A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度
D．当日无负债结算制度
15、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。 A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
16、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。 A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力
17、期货交易所不得从事（）。 A．信托投资 B．股票投资
C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易
18、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。 A．给予警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
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19、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致
B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致
20、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。 A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
21、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。
A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉
B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益
C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证
D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则
22、在下列国家中，__有玉米期货交易。 A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非
23、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A．交易 B．结算 C．交割 D．价格
24、股票指数期货交易的特点有__。 A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机
25、按执行时间划分，期权可以分为__。 A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权
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