2017年上半年天津期货从业资格：股票指数与股指期货考
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职
D．可以助其以调用的形式进行兼职
2、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A．暂停从业人员资格6个月至12个月
B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请
C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评
3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。 A．期货公司
B．期货公司营业部 C．小王
D．期货公司和小王
4、沪深300股指期货合约的交易代码是__。 A．CU B．AL C．FU D．IF
5、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240
6、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
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7、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。 A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日
8、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
9、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部
C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者
10、手续费等费用) A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨
11、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。 A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会
12、我国期货交易所会员必须是（）。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人
13、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
14、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。 A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
15、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限
2 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 B．10 C．20 D．30
16、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点
17、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。 A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会
18、结算准备金余额的计算公式应为__。
A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
19、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。
A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会
20、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。 A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎
21、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。 A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格
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22、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户
D．期货交易所会员
23、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。 A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日
24、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 A．无权代理 B．职务代理 C．越权代理 D．表见代理
25、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。 A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令
C．协助期货公司向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。 A．期货公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码
2、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。 A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金
3、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。 A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
4、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。 A．本人 B．父母
4 C．配偶 D．子女
5、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。
A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。 A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
6、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的
7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是（）。
A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B．小王挪用其他客户保证金的行为
C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为
D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金
8、商品投资基金的类型有__。 A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户
9、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表
10、在实践中，企业识别风险的方法有__。
5 A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法
11、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
12、套期保值者大多是__。 A．生产商
B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构
13、期货交易所不得从事（）。 A．信托投资 B．股票投资
C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易
14、在我国，交割仓库不得有（）行为。 A．出具虚假仓单
B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易
15、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。
A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
16、与商品期货相比，金融期货的特点有__。 A．交割便利
B．全部采用现金交割方式交割 C．期现套利更容易进行 D．容易发生逼仓行情
17、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。
A．协议双方住所地的中国证监会派出机构 B．期货交易所
6 C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构
18、以下说法错误的有（）。
A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还
C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律
19、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。 A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认
20、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。 A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格
21、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。 A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同
D．月份相同或相近
22、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率
23、股票指数期货交易的特点有__。 A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机
24、期货合约的价格形成方式有__。 A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
25、期货交易所的职责包括（）。 A．提供交易的场所 B．设计期货合约 C．监督期货交易
D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理
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