甘肃省2015年期货从业资格：期权考试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、按照一般性资金管理要求，在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的__以内。 A．5%～10% B．10%～15% C．15%～20% D．20%～25%
2、以期货交易所为被告的因期货所履行职责引起的商事案件，由（）管辖。 A．期货公司所在地的中级人民法院 B．期货交易所所在地的中级人民法院 C．期货交易所所在地的基层人民法院 D．期货公司所在地的基层人民法院
3、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。 A．5日 B．7日 C．10日 D．15日
4、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为（）。 A．实值期权
B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权
5、外汇期货交易量较小的原因主要有__。 A．欧元的出现
B．外汇市场比较完善和发达 C．外汇现货市场本身规模较小
D．相对其他金融产品而言，投资者对外汇风险不敏感
6、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。 A．供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
B．供应商不配合国务院期货监管管理机构调查，将被勒令停业整顿 C．供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料 D．供应商应在中国期货业协会注册
7、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是__。 A．经济全球化 B．竞争日益激烈
C．场外交易发展迅猛
D．业务合作向资本合作转移
8、关于强行平仓的执行，说法正确的是__。
A．首先由有关会员自己执行；若规定时限内会员未执行完毕，交易所将处以罚款
B．首先由交易所执行；若规定时限内交易所未执行完毕，则由有关会员强制执行
C．由交易所执行
D．首先由有关会员自己执行；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行
9、证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得__。 A．收付期货保证金 B．划转期货保证金
C．代理客户从事期货交易 D．协助办理开户手续
10、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。 A．资本投入量大 B．转手困难
C．要求实物交割 D．场所有限
11、在__情况下，牛市套利可以获利。
A．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元 B．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元 C．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元 D．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
12、商品指数基金的主要投资策略是 A：资产配置策略 B：买入并持有策略 C：恒定混合策略
D：投资组合保险策略
13、期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员近年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。 A：1 B：2 C：3 D：4
14、在有效市场理论中，学术派人士认为，交易者在决定买卖时，所依赖的信息可分为__等几个层次。 A．内幕信息 B．市场信息 C．公共信息 D．全部信息
15、下列对商品期货与金融期货的描述，正确的有______。
A．商品期货合约的标的物是有形的商品，而金融期货合约的标的物是无形的商品
B．商品期货中，投机者一般不采用期现套利交易，而在金融期货中，期现套利更容易实现 C．商品期货进行实物交割时，存在着很大的交割成本，而金融期货由于都采用现金交割，不存在运输成本和入库出库费，可以减少交割成本给交易双方带来的损耗
D．目前在期货交易中，金融期货得到了飞速的发展，成交量大大地超过商品期货，成为期货交易中成交量最大的种类
16、熊市套利者可以获利的情况有（）。
A．近期合约价格小幅上升，远期合约价格大幅度上升 B．远期合约价格小幅上升，近期合约价格大幅度上升 C．近期合约价格下降幅度大于远期合约价格下降幅度 D．近期合约价格上升幅度大于远期合约价格上升幅度
17、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权
18、WMS与K、D在反映价格变化时由慢至快的排序依次为__。 A．WMS、D、K B．K、WMS、D C．WMS、K、D D．D、K、WMS
19、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的。 A：10％ B：20％ C：30％ D：15％
20、某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。 A．16500 B．15450 C．15750 D．15600
21、采用变相期货交易机制或者具备变相期货交易机制特征之一的机构或者市场，应当在规定的期限内进行整改． A：国务院期货监管管理机构 B：国务院
C：国务院商务主管部门
D：国务院工商行政管理部门
22、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__ A．代客户修改交易密码
B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保 C．代理客户进行期货交易 D．代客户下达交易指令
23、依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理的是（）。 A．中国证监会
B．中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所
24、是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。 A：开盘价 B：收盘价 C：结算价 D：最低价
25、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密． A：2 B：3 C：5 D：7
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列属于短期利率期货的有__。
A．一年以内的各种期限的商业票据期货 B．一年以内的国库券期货
C．一年以内的欧洲美元定期存款期货 D．3个月期欧洲银行间欧元利率期货
2、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。 A．撤销其部分期货业务许可 B．责令停业整顿 C．关闭其分支机构
D．指定其他机构托管或者接管
3、期货交易所因下列情形解散的，应由中国证监会批准． A：理事会决定解散
B：章程规定的营业期限届满
C：会员大会或者股东大会决定解散 D：董事会决定解散
4、根据《期货公司管理办法》，期货公司应当在其营业场所备置，供客户查阅． A：期货交易相关法规
B：期货公司高级管理人员简历 C：期货交易所业务规则 D：期货公司股东名额
5、金字塔式增仓应遵循的原则是。
A：只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓 B：严格遵循交易计划 C：设定盈利目标和亏损限度 D：持仓的增加应渐次递减
6、下列因素会影响期货价格的有。 A：利率、汇率 B：心理 C：战争
D：供需关系
7、A市B区的时迁与B市C区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位于D市E区的滚滚红尘期货公司D市营业部进行交易，以下（）法院可以作为当事人的协议管辖法院。 A．A市中级人民法院 B．B市中级的人民法院 C．D市中级的人民法院 D．D市E区人民法院
8、全面结算会员期货公司应当按规定向期货保证金安全存管监控机构报送__的相关信息。 A．非结算会员 B．非结算会员客户 C．全面结算会员
D．全面结算会员客户
9、下列关于期货经纪公司高级管理人员的说法，正确的有____ A：高级管理人员离开推荐公司后，其高管任职资格仍有效 采集者退散
B：高级管理人员涉嫌违法违规被处罚的，期货经纪公司应当在被处罚之日起3个工作日内向中国证监会报告
C：经纪公司对高级管理人员进行处分或者免职的应在公布前向中国证监会派出机构备案
D：期货经纪公司法定代表人不能履行职务时可由该公司选定的其他具有高管资格的管理人员代其履行
10、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。 A．客户有权不予认可 B．客户可以予以追认
C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任
11、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）
A．若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉 B．若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉 C．若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉 D．若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉
12、以下属于经济作物类期货的有__。 A．原糖期货和可可期货 B．咖啡期货 C．原油期货 D．棉花期货
13、所谓欧洲美元是指一切存放于__的美元存款。 A．欧洲银行的美国银行分支机构 B．美国境外的美国银行的分支机构 C．欧洲境外银行
D．美国境外的非美国银行
14、期货市场风险管理的必要性主要包括__。 A．期货市场充分发挥功能的前提和基础
B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求
15、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权
16、下列关于持仓量变化的说法，正确的有__。 A．多头开仓，空头开仓时，持仓量增加 B．多头开仓，空头平仓时，持仓量增加 C．多头平仓，空头平仓时，持仓量不变 D．空头换手时，持仓量不变
17、下列关于期货交易量分析的说法，正确的有__。 A．交易量水平可以反映市场价格运动的强烈程度
B．若交易量下跌时价格亦下跌，表明价格下降时跟市卖出者众多 C．交易量与价格一升一降表明市场处于技术性强市 D．交易量经常被用于价格形态分析
18、期货投资咨询机构的从业人员不得__。 A．为客户提供期货投资咨询服务 B．代理客户从事期货交易
C．利用传播媒介提供误导客户的信息 D．挪用客户资产
19、期货公司会员为客户提供的服务有__ A．建立客户资料档案并在任何情况下为客户保密 B．为客户提供合理的投诉渠道 C．与银行建直立业务对接规则 D．督促客户依法维护自身权益
20、下列关于期货交易所监督和管理的说法正确的是（）。
A．期货交易所针对违反交易所业务规则的行为应制定查处办法，并报中国证监会批准 B．经中国证监会批准后，期货交易所工作人员可在交易所会员单位中兼职 C．在中国证监会备案后，期货交易所的理事长可在其他与期货无关的营利性组织中兼职 D．期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求中国证监会的意见，并在正式发布实施前，报告中国证监会
21、期货交易所应当履行的职责有（）。 A．提供交易的场所、设施和服务 B．组织并监督交易、结算和交割 C．保证合约的履行
D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理
22、下列期货公司变更股权的情形，应当经中国证监会批准的有（）。 A．单个股东的持股比例增加到5%以上
B．有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上 C．持有5%以上股权的股东受让股权
D．有关联关系且合计持有5%以上股权的股东受让股权
23、（）应当遵守《期货从业人员管理办法》。 A．证券公司所有职工 B．申请期货从业人员资格
C．期货从业人员从事期货业务的
D．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员
24、期货市场主体的风险管理主要包括__。 A．期货交易所的风险管理 B．中国期货业协会的风险管理 C．期货公司的风险管理 D．客户的风险管理
25、在不可控风险中，宏观环境变化的风险主要由______变动引起。 A．不可抗力的自然因素 B．政治因素 C．政策因素 D．社会因素
