2017年湖北省初级资格《公司信贷》：贷款风险分类方法考
试题
一、单项选择题（共24题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、信托制度是在哪个国家发展壮大起来__ A．英国 B．美国 C．德国 D．日本
2、货币市场又可以称为资金批发市场，这是因为__。 A．低风险低收益 B．期限短 C．流动性高 D．交易量大
3、证券投资基金反映的是投资者和基金管理人之间的一种_________关系。 A．债权关系 B．所有权关系 C．综合权利关系 D．委托代理关系
4、通过了解借款企业在资本运作过程中导致__的关键因素和事件，银行能够更有效地评估风险，更合理地确定贷款期限，并帮助企业提供融资结构方面的建议。 A．盈利 B．现金流入 C．现金流出 D．资金短缺
5、中央银行可以采取（）的操作方法增加货币的供应量。 A．通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放 B．提高再贴现率
C．提高存款准备金率
D．在公开市场上买人证券
6、以下不符合个人耐用消费品贷款的贷款对象须满足条件的是__。 A．具有完全民事行为的自然人，且年龄在18～60周岁
B．有正当职业和稳定的经济收入，具有按期偿还贷款本息的能力 C．购买商品的目的是为了本人、他人或自己家庭使用 D．信用良好，且有诚意做分期或一次性还款
7、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为__。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32%
8、某项目的净现金流量如下，试计算其投资回收期__。 A．年份 B．0 C．1 D．2 E．3 F．4 F．净现金流量 F．-170 F．60 F．60 F．50 F．80
9、对于提供抵(质)押担保的，下列说法错误的是__。
A．可以办理登记或备案手续的，必须先完善有关登记、备案手续
B．如抵(质)押物无明确的登记部门，则必须先将抵(质)押物的有关产权文件及其办理转让所需的有关文件正本交由银行保管，并且将抵(质)押合同在当地的公证部门进行公证
C．对于以金融机构出具的可撤销保函或备用信用证作担保的，须在收妥银行认可的可撤销保函或备用信用证正本后，才能允许借款人提款
D．对于有权出具不可撤销保函或备用信用证的境外金融机构以外的其他境外法人、组织或个人担保的保证，必须就保证的可行性、保证合同等有关文件征询银行指定律师的法律意见
10、下列商业银行的做法中，不正确的是__。 A．销售收益率不大于零的理财计划 B．对理财计划设置市场风险监测指标
C．对理财计划的资金成本与收益进行独立测算
D．根据理财计划或相关产品的风险状况，设置适当的期限和销售起点金额
11、银行业从业人员职业操守的宗旨是为规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员整体素质和__。 A．职业道德水准 B．职业操守水平C．职业纪律规范 D．从业基本原则
12、在保险业务相关要素中，__只能由单位担任，不能是个人。 A．保险经纪人 B．保险代理人 C．被保险人 D．受益人
13、下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是__。
A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额)×100% B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100% D．期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
14、企业甲与企业乙签订合同，为其提供某项工程建设施工。企业乙若担心甲不能如期完工对自己造成损失，可以要求企业甲向银行申请__。 A．项目贷款承诺 B．履行保函 C．借款保函 D．资信声明
15、司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是__。 A．允许复制抄写资料 B．允许借取资料
C．凭县级以上“协查通知” D．凭身份证查询
16、证券信用评级的主要对象为_________。 A．中央政府的债券
B．国际债券和优先股股票 C．普通股股票
D．各类公司债券和地方债券
17、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、__为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A．违约客户累计百分比 B．违约客户数量
C．未违约客户累计百分比 D．未违约客户数量
18、提前支取的定期储蓄存款支取部分按__计付利息。 A．存入日挂牌公告的活期存款利率 B．存入日挂牌公告的定期存款利率 C．支取日挂牌公告的活期存款利率 D．支取日挂牌公告的定期存款利率
19、下列不属于中国进出口银行业务的是__。 A．出口信贷 B．提供对外担保
C．办理国际银行间贷款 D．发放基础建设贷款
20、关于我国银行贷款分类的核心定义，下列说法正确的是。
A：正常贷款是指借款人能够严格履行合同，有充分把握偿还贷款本息的贷款 B：关注贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但其存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响因素的贷款
C：次级贷款是借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成较大损失的贷款 D：损失贷款是指采取所有可能的措施之后依然无法收回的贷款 E：著作权
21、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件是__。 A．了解各种风险的概率分布
B．确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度
C．确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D．确定银行对风险的容忍程度
22、安全性和稳定性最佳的资产配置类型是__。 A．金字塔型 B．哑铃型 C．纺锤型 D．梭镖型
23、某5年期贷款合同中约定，该贷款本金分成前两年和后三年两个时间段偿还，利息则根据实际的占用时间计算，则该还款方式属于__。 A．等额本息还款法 B．等额本金还款法 C．等额累进还款法 D．组合还款法
24、下列选项中，不属于商业银行表内授信的是__。 A．贷款 B．贴现 C．透支 D．保证
二、多项选择题（共24题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）
1、我国《商业银行法》第三十五条规定：“商业银行贷款，应当实行__的制度”。 A．审贷分离、分级审批 B．审核分离、分项审批 C．审贷分离、分享审批 D．审核分离、分级审批
2、合同复核人员负责根据审批意见复核合同文本及附件填写的完整性、准确性和合规性，主要包括__。 A．文本书写是否规范
B．内容是否与审批意见一致 C．合同条款填写是否齐全、准确 D．文字表达是否清晰
E．主从合同及附件是否齐全
3、根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是__。 A．外部监管制度 B．中央银行制度 C．分业经营制度
D．从业人员资格认证制度
4、个人理财业务中，关于流动性比例指标，下面说法错误的是__。 A．流动性比例是指资产在未发生价值损失的条件下迅速变现的能力 B．一般而言，该数值大于3，则客户资产结构的流动性较好 C．该数值越大越好
D．流动性比例就是反映“现金及现金等价物”等流动性资产数额与客户每月支出的比例
5、在分析国家风险的方法中，清单分析是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，它包括__内容。 A．经济发展水平B．国家信用等级 C．经济增长率 D．国际清偿能力 E．国家外汇储备
6、根据《物权法》的规定，除法律另有规定外，__不得抵押。 A．半成品
B．集体所有的土地使用权 C．公立幼儿园的教育设施 D．建设用地使用权 E．依法被监管的财产
7、某企业在市场中通过利率招标的方式发行某10年期债券，最后确定票面利率为5.8%，这个利率属于__。 A．远期利率 B．实际利率 C．固定利率 D．长期利率 E．市场利率
8、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为__。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
9、对于存款业务的法律规定，下列说法错误的是__。
A．企业法人的名称中使用“银行”字样须经国务院监督管理机构批准 B．企业法人可以根据经营融资需要从事吸收公众存款行为 C．商业银行不得违反规定低息揽储
D．商业银行不得拒绝支付定期存款人本金和利息
10、下列业务属于商业银行企业资信业务的是__。 A．资信证明 B．资信调查 C．资信评级 D．信用评级 E．以上都正确
11、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有__。 A．CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B．CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 C．CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D．CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E．CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
12、根据图示经济合作与发展组织（OECD）公司治理准则模型，下面说法正确的是（）。
A．保障股东：公司治理结构应当保证所有股东的公平待遇，包括少数股东和国外的股东。所有的股东都应该在他们的权利受损时获得有效的补偿机会
B．董兼职能：公司治理结构应确保监事会对公司的战略指导和对经营管理层的有效监督，同时确保董事会对公司和股东的责任和忠诚
C．利害关系：公司治理结构将认可法律和互相协商赋予利益相关者的权利，并且鼓励企业和利益相关者在创造财富、工作机会和持续推动企业财务健康等方面积极合作 D．内部控制：为了实现内部控制的有效性，需要五个要素的支持，如控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督，为营运的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循性等目标的达成而提供合理保证
E．咨询透明：治理结构应该保证公司所有重大事件及时、准确地得到披露，包括财务状况、业绩、所有权和公司治理情况。
13、下列属于金融市场发展对商业银行的挑战的是__。 A．对银行资产和负债的价值影响会不断加大 B．银行风险管理难度会加大 C．会放大银行的风险事件
D．会减少银行的资本来源以及优质客户的流失
14、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括__。 A．定性标准 B．资格要求 C．定量标准
D．内外部数据要求
E．业务经营环境和内部控制因素
15、商业银行的负债业务包括__。 A．吸收公众存款 B．发放金融债券 C．发放贷款
D．从同业拆入资金 E．办理票据承兑与贴现
16、目前，个人征信系统数据的直接使用者包括__。 A．商业银行 B．数据主体本人
C．金融监督管理机构 D．司法部门
E．数据主体本人所在的工作单位
17、个人质押贷款的操作流程主要包括__。 A．贷款的受理调查 B．审查和审批 C．签约 D．发放
E．贷后与档案管理
18、偿还没有问题的贷款包括。 A：正常类贷款 B：关注类贷款 C：次级类贷款 D：可疑类贷款
E：固定资产迅速变化
19、中国银行业协会的日常办事机构为__。 A．会员大会 B．理事会 C．监事会 D．秘书处
20、收益率曲线的特征为__。 A．可控性 B．代表性 C．操作性 D．解释性 E．分析性
21、处在成熟期的行业的风险性__。 A．最高 B．最低 C．中等 D．较高
22、银行全面风险管理的核心包括__。 A．全球的风险管理体系 B．全面的风险管理范围 C．全程的风险管理过程 D．全新的风险管理方法 E．全员的风险管理文化
23、小林上月月末股票资产市场价格为10万元，本月没有进行任何股票买卖，月末股票资产市场价格上升到11万元，下列说法正确的是__。①小林本月获得股票资本利得1万元，通常列做理财收入②该股价上涨通常不反映在小林本月的收支储蓄表中③该股价上涨通常会通过收支储蓄表反映在小林本月末按成本计价的资产负债表中④该股价上涨使小林本月末按市价计价的净值增加额比本月储蓄多1万元 A．①④ B．② C．①③ D．②④
24、在分析非财务因素对贷款偿还的影响程度时，银行可以从借款人的__等方面人手。
A．行业风险 B．经营风险 C．管理风险
D．自然及社会因素 E．银行信贷管理
