ˆi,是完全可以计因为,样本残差可以看作是总体随机项的估计量,而样本残差iyiy
算的,因此,可以用样本残差的方差来估计总体随机项的方差。
我们目的是得到的无偏估计量,因此,我们需要确定样本残差平方和的自由度fe,使得
2
i2
2(3.4.3) E
fe
由于0,所以,上式等价于
i2
2(3.4.4) E
fe
可以证明fen2,其中n是样本容量。下面给出证明:
《计量经济学随机项方差无偏估计量的证明.doc》
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